1.如何设定技术指标以获得高概率
让我们以日均线为例进行说明。通常,日均线在9月5日,10日,15日,20日和30日有五个均线,假设交易者使用5天均线来产生买入和卖出信号的具体规则如下:
1)五天移动平均线上升代表牛市。
2)下降的5天移动平均线表示空头市场。
3)市场交易价格从移动均线下方跌破5日移动均线以表示买入信号。
4)市场交易价格低于移动平均线的5天移动平均线以提供卖出信号,这是使用5天移动平均线的标准方法。
但是即使您完全遵循该标准,执行此标准的成功率也只有50%。此外,许多人由于自己的期望和情感而没有完全遵守此标准,这就是我们的本分。成功的可能性远低于50%。正如许多人所说的那样,移动平均线是没有用的,当我遇到这样的人时,我通常不会反驳它们。
根据股票可能性理论,由于使用5天移动平均线的人太多,以至于“使用技术指标的人越多,成功的可能性就越低”,因此根据操作的实际损失的可能性?5天均线非常高。为了提高成功的可能性,我们将10天移动平均线添加到5天移动平均线中。至此,我们交易系统的指标部分有两个参数,制定的规则要比参数复杂,具体规则如下:
1)5天均值上升表示短期长期市场,而5天均线下降表示短期短期市场。
2)10天移动平均线上升代表中期多头市场,而10天移动平均线下降代表中期多头市场。
3)市场交易价格跌破5日均线,这是一个短期买入信号。
4)低于移动平均线的5天移动平均线的市场交易价格是短期卖出信号。
5)市场交易价格从移动均线下方跌破10天移动均线以提供中期买入信号。
6)低于10天移动平均线的市场交易价格是中期卖出信号。
7)当5天线下降并且10天线上升时,这意味着短期看跌前景是看涨的。
8)如果5天线上升而10天线下降,则意味着短期看涨,中期看跌。
9)如果5天线下跌并超过10天线,则意味着僵局和强大的卖出信号。
10)5天线与10天线交叉时,代表黄金交叉和强烈的买入信号。
如您所见,当将另一个参数添加到我们的交易系统中时,2个参数是1个参数的2.5倍。当使用所有5个移动平均线时,我们的交易规则数量非常糟糕..
此时我们面临一个难题:为了确保高概率,我们在交易系统中添加了更多参数并添加了许多交易规则,但是由于这些交易规则的存在,显示了满足条件的交易信号的规则。交易数量较少,因此交易数量也减少了。减少交易数量意味着更少的赔钱机会,但是也更少的赚钱机会。
我的经验:
如果您有足够的参数和规则,则执行条件越严格,获胜的机会就越大,您的下注也会越严格;如果您的参数较低且购买条件宽松,则获胜的机会就越小,下注就越低。
特别提醒:在我们的交易系统中,每次添加参数时,都必须使用与运算来计算结果。请勿使用或运算,因为这会迅速降低获胜的可能性。
2.指标与市场的关系股市上总是有句话:“市场永远是对的!”一旦我们的交易系统完成,许多交易者将犯一个致命的错误,即忘记了我们的交易系统有成功的可能性,无论我们如何做复杂参数设置和规则多么严格,该可能性不能为100%。即使我们的技术指标可以达到80%的成功概率,市场先生,剩下的20%的概率也肯定会超出我们的技术指标,这使我们难以置信。许多交易者亏损的原因不是因为没有交易系统或因为他们没有达到技术指标成功的概率,而是因为他们低估了那20%的存在或忽略了它们而失去了20%的概率失败。利润不仅用光了,而且还伤害了客户。还有一些新手有很强的清洁习惯,不允许有错误,如果出现错误,请调整参数或更改规则。对于那些没有改变这种新手习惯的人,我的建议是暂时认真地离开市场,经过反思和系统学习后进入会场。
3.交易者与指标之间的关系
市场对交易者的最大影响是心理影响。如果您想改善自己的交易心理,可以查看我之前写的“交易心理分析”系列。在这里,我仅以上述移动平均指标为例,分析交易者心理变化对指标利润率的影响。
以1个指标为例:规则1:上行的5天移动平均线代表多头市场;规则2:市场交易价格从移动平均线下方突破5天移动平均线表示买入信号。这两个规则的含义是不同的:规则1代表保留,规则2代表购买。如果我们的交易者是由于市场的上涨而来的,或者其他人的股票具有强烈的购买期望和信心,或者看到其他人赚钱,他们将执行第一条规则和第二条规则。规则1仅代表多头市场,而不代表买入信号!交易者可以体验到差异。
交易者的错误是即使他自己的主观意愿也会强迫扭曲规则的含义。当然,这不是最严重的错误,对我来说最严重的错误是什么?也就是说,当市场处于强势市场时,我们的交易员通常会选择性地使用规则。例如,在上述情况下,移动平均采用2个参数和10个使用规则。一旦我们的K’whistle hotwe非常非常非常有可能只关注规则3而忘记了规则2,规则6和规则9的存在。此错误直接影响我们两个参数定义的较高赢率交易规则获胜概率为1/10,这意味着成功率已降低至10%。
我的经验:尽可能减少参数,越少越好。对我来说,最后一个参数是在今年删除的。目前使用的技术指标没有参数,这意味着我的技术指标获胜的概率可以保持在50%。